Čtvrtletní informace o devizových rezervách ČNB (10.5.2023)
Tabulka č. 1 – Devizové rezervy
Tržní hodnota | Průměrný výnos v rezervních měnách, p. a. | ||||
---|---|---|---|---|---|
mil. EUR | Podíl | 5 let | 3 roky | 1 rok | |
Likviditní tranše | 26 596 | 22,6 % | 0,11 % | 0,24 % | 1,35 % |
Investiční tranše | 91 155 | 77,4 % | 2,07 % | 1,64 % | -1,35 % |
Celkem | 117 751 | 1,09 % | 0,92 % | -0,43 % |
Tabulka č. 2 – Rozdělení devizových rezerv podle investičního nástroje
Druh investice | Podíl |
---|---|
Dluhopisy | 60,3 % |
– vládní | 46,0 % |
– vládní agentury | 7,6 % |
– nadnárodní emitenti | 3,0 % |
– dluhopisy MBS a kryté dluhopisy | 3,7 % |
Instrumenty peněžního trhu | 20,1 % |
Akcie | 19,0 % |
Ostatní | 0,5 % |
Tabulka č. 3 – Měnová alokace devizových rezerv
Měna | Podíl |
---|---|
EUR | 50,7 % |
USD | 28,7 % |
CAD | 7,6 % |
AUD | 4,0 % |
GBP | 3,5 % |
CNY | 1,9 % |
JPY | 1,5 % |
SEK | 1,1 % |
SDR | 0,6 % |
zlato | 0,5 % |
ostatní měny | 0,0 % |
Vysvětlivky:
- Průměrný výnos v rezervních měnách p.a. je vyčíslen jako vážený průměr výnosu portfolií v měnách příslušných portfolií; váhami jsou podíly tržní hodnoty portfolií na celku;
- 5 let, 3 roky a 1 rok představují klouzavá období, tedy např. období jednoho roku obsahuje údaje za poslední čtyři kvartály.
- Dluhopisy jsou členěny na čtyři hlavní kategorie:
- dluhopisy emitované centrálními vládami,
- dluhopisy vládních agentur, tedy emitentů s úzkým vztahem k ústřední vládě, jejichž závazky jsou vládou obvykle explicitně garantovány,
- nadnárodní emitenti zahrnují např. BIS, IBRD, EBRD, EIB, atp.,
- dluhopisy MBS a kryté dluhopisy jsou dluhopisy zajištěné hypotékami (dluhopisy garantované vybranými americkými agenturami – MBS, či typicky v Evropě vydávané tzv. covered bonds).
- Ostatní obsahuje souhrn tržní hodnoty zlata a derivátových pozic, tedy kupříkladu pozic ve futures kontraktech, úrokových a FX swapů atp.
Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz