Statistika investičních fondů – komentář Říjen 2022

Říjen 2022

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci října činila 851,7 mld. Kč. Oproti září tato hodnota vzrostla o 20,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +8,6 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 16,6 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 7,2 mld. Kč na 117,9 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci října činila 178,1 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 2,7 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +2,8 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 20,9 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 429,7 mld. Kč, z toho 162,3 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 267,4 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti září hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 15,2 mld. Kč (měsíční transakce činily +5,7 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na hodnotu 50,4 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v říjnu činil 310,4 mld. Kč, z toho 62,4 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 100,4 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 36,4 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci října 2022 působilo na území České republiky 737 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 76 akciových fondů, 66 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 118 nemovitostních fondů, 388 ostatních fondů a 13 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

• Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
• Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
• Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).

• Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.