Statistika investičních fondů – komentář Listopad 2021

Listopad 2021

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci listopadu činila 733,2 mld. Kč. Oproti říjnu tato hodnota vzrostla o 3,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +6,9 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 21,6 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu poklesla o 2,0 mld. Kč na 120,3 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci listopadu činila 169,8 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 4,9 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +5,0 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 23,2 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 380,9 mld. Kč, z toho 161,4 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 219,5 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti říjnu hodnota majetkových cenných papírů poklesla o 2,2 mld. Kč (měsíční transakce činily +1,1 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 51,9 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v listopadu činil 226,1 mld. Kč, z toho 52,2 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 75,8 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 30,8 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci listopadu 2021 působilo na území České republiky 632 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 65 akciových fondů, 62 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 98 nemovitostních fondů, 325 ostatních fondů a 6 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

• Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.

• Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).

• Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).

• Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.