Statistika investičních fondů – komentář Květen 2023

Květen 2023

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci května činila 1 007,2 mld. Kč. Oproti dubnu tato hodnota vzrostla o 13,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +14,4 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 26,7 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 8,4 mld. Kč na 296,2 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci května činila 202,7 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 3,9 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +3,3 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 20,1 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 477,0 mld. Kč, z toho 179,1 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 297,9 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti dubnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 3,5 mld. Kč (měsíční transakce činily -0,7 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 47,4 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v květnu činil 382,2 mld. Kč, z toho 68,1 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 129,1 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci zůstal na stejné úrovni 37,9 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci května 2023 působilo na území České republiky 781 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 83 akciových fondů, 69 dluhopisových fondů, 77 smíšených fondů, 127 nemovitostních fondů, 410 ostatních fondů a 15 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.