Čtvrtletní informace o devizových rezervách ČNB (7.2.2023)

Tabulka č. 1 – Devizové rezervy

Tabulka č. 2 – Rozdělení devizových rezerv podle investičního nástroje

Tabulka č. 3 – Měnová alokace devizových rezerv

Vysvětlivky:

• Průměrný výnos v rezervních měnách p.a. je vyčíslen jako vážený průměr výnosu portfolií v měnách příslušných portfolií; váhami jsou podíly tržní hodnoty portfolií na celku;
• 5 let, 3 roky a 1 rok představují klouzavá období, tedy např. období jednoho roku obsahuje údaje za poslední čtyři kvartály.
• Dluhopisy jsou členěny na čtyři hlavní kategorie:
  1. dluhopisy emitované centrálními vládami,
  2. dluhopisy vládních agentur, tedy emitentů s úzkým vztahem k ústřední vládě, jejichž závazky jsou vládou obvykle explicitně garantovány,
  3. nadnárodní emitenti zahrnují např. BIS, IBRD, EBRD, EIB, atp.,
  4. dluhopisy MBS a kryté dluhopisy jsou dluhopisy zajištěné hypotékami (dluhopisy garantované vybranými americkými agenturami – MBS, či typicky v Evropě vydávané tzv. covered bonds).
• Ostatní obsahuje souhrn tržní hodnoty zlata a derivátových pozic, tedy kupříkladu pozic ve futures kontraktech, úrokových a FX swapů atp.