Statistika investičních fondů – komentář Srpen 2022

Srpen 2022

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci srpna činila 829,2 mld. Kč. Oproti červenci tato hodnota vzrostla o 3,4 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +8,7 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 16,8 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 6,9 mld. Kč na 216,9 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci srpna činila 180,6 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 3,4 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +4,9 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 21,8 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 418,2 mld. Kč, z toho 162,4 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 255,8 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti červenci hodnota majetkových cenných papírů poklesla o 6,2 mld. Kč (měsíční transakce činily -1,8 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 50,4 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v srpnu činil 293,9 mld. Kč, z toho 61,6 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 96,3 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 35,4 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci srpna 2022 působilo na území České republiky 713 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 75 akciových fondů, 65 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 113 nemovitostních fondů, 371 ostatních fondů a 13 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.