Stručné shrnutí US trhů dne 20.6.13 – velký propad po plánech FED

Čtvrteční obchodní seance teprve plně reflektovala vytvořený negativní sentiment na trzích způsobený oznámením US centrální banky, že v tomto roce bude snižovat svoji aktivitu odkupu aktiv známou jako QE a v roce 2014 tato stimulační akce úplně skončí za předpokladu dodržení stávajícího zlepšování stavu trhu práce a dalších ukazatelů ekonomiky.

Další negativní vliv se dostavil na trhy po špatných datech z Číny a trading byl velkým zklamáním pro položku zlata na komoditních trzích.

Z US makrodat trhy vstřebávaly indikátory úvodních požadavků v nezaměstnanosti Initial Claims s výsledkem 354 tis. vs. očekávání 340 tis., pokračující požadavky činily2,951 mil. vs. předpoklad 2,967 mil. Prodeje existujících domů zaznamenaly za květen číslo 5,18 mil. vs. odhad 5,0 mil. a předstihové ukazatele Leading Indicators vyšly za květen na 0,1% vs. očekávání 0,2%. Report Philadelphia FED v červnu stoupl na cifru 12,50 bodů a lehce překonal očekávání -1,0 bod. Nakonec to byly zásoby plynu.

Na trzích se značně zvýšila volatilita, kterou ilustruje index volatility VIX na CBOE. Ten zaznamenal silný nárůst na hodnotu 20,49 USD, tj. +3,85 USD, resp. +23,14%. Jedná se nejvyšší závěr indexu od prosince 2012.

Stejně tak se celý scénář projevil nárůstem výnosů státních dluhopisů, když benchmarkový titul 10Y Treasury Note realizoval zvýšený výnos na úrovni 2,461%.

Na komoditních trzích skončilo zlato sestupem na cenu 1286,20 USD na NYMEX (tj. -87,80 USD), což je nejnižší stav od září 2010. Současný pohled na komodity naznačuje určité oživení a ropa je na kursu 95,57 USD za barel a zlato stouplo na 1301,20 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3233.

Hlavní US akciové indexy tak de facto spadly na následující stavy: DJIA 14758,32 bodů (-2,34%), Nasdaq Composite 3364,63 bodů (-2,28%) a SP 500 1588,19 bodů (-2,50%). V případě blue chips indexu Dow Jones Industrial Average to znamená největší jednodenní % pokles od 7.11.2012 a rovněž největší bodový propad indexu od 9.11.2011.

Dnešní finální páteční seance nebude mít na programu žádné informace z makrosféry, neboť program makroindikátorů je prázdný.

Je ovšem třeba zmínit pro dnešek realizovaný fenomén quadruple witching, což znamená čtyřnásobnou expiraci opcí a futures na indexy a akcie. Je zpravidla spojený s většími objemy (ty již byly větší včera) a rovněž možnými volatilními výkyvy, které jen mohou potvrdit současný zjitřený sentiment na trzích.

Na asijských trzích se dařilo japonskému trhu, když Nikkei 225 skončil +1,66%, HangSeng je -0,53% a Shanghai Composite skončil -0,52%.

Indikace US futures změnily svůj směr do kladných teritorií a DJIA je +84,0 bodů, Nasdaq 100 +12,25 bodů a SP 500 je +10,0 bodů.