Statistika investičních fondů – komentář Listopad 2023

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci listopadu činila 1 156,0 mld. Kč. Oproti říjnu tato hodnota vzrostla o 26,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +11,0 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 28,9 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 11,6 mld. Kč na 345,2 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci listopadu činila 248,1 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 9,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +8,3 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 21,5 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 562,6 mld. Kč, z toho 198,5 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 364,1 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti říjnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 12,6 mld. Kč (měsíční transakce činily +3,5 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů se oproti předešlému měsíci nezměnil a zůstal na úrovni 48,7 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v listopadu činil 439,6 mld. Kč, z toho 69,1 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 167,1 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 38,0 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci listopadu 2023 působilo na území České republiky 822 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 87 akciových fondů, 73 dluhopisových fondů, 77 smíšených fondů, 138 nemovitostních fondů, 428 ostatních fondů a 19 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Zdroj: ARAD systém časových řad

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Zdroj: ARAD systém časových řad

Poznámky:

Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.