Čtvrtletní informace o devizových rezervách ČNB (7.11.2023)

 

Tabulka č. 1 – Devizové rezervy - aktivně spravovaná portfolia

	Tržní hodnota		Průměrný výnos v rezervních měnách, p. a.
	mil. EUR	Podíl	5 let	3 roky	1 rok
Likviditní tranše	24 587	20,5 %	0,52 %	0,87 %	2,95 %
Investiční tranše	95 080	79,5 %	1,73 %	-0,22 %	4,71 %
Celkem	119 667		0,96 %	-0,04 %	4,49 %

 

Tabulka č. 2 – Rozdělení aktivně spravovaných portfolií devizových rezerv podle investičního nástroje

Druh investice	Podíl
Dluhopisy	63,1 %
– vládní	50,4 %
– vládní agentury	6,1 %
– nadnárodní emitenti	2,8 %
– dluhopisy MBS a kryté dluhopisy	3,7 %
Instrumenty peněžního trhu	16,8 %
Akcie	19,1 %
Ostatní	1,0 %

 

Tabulka č. 3 – Měnová alokace devizových rezerv

Měna	Podíl
EUR	49,5 %
USD	31,1 %
CAD	7,8 %
AUD	4,0 %
GBP	3,5 %
JPY	1,6 %
zlato	1,1 %
SEK	1,0 %
SDR	0,5 %
ostatní měny	0,0 %

---

Vysvětlivky:

• Průměrný výnos v rezervních měnách p.a. je vyčíslen jako vážený průměr výnosu portfolií v měnách příslušných portfolií; váhami jsou podíly tržní hodnoty portfolií na celku;
• 5 let, 3 roky a 1 rok představují klouzavá období, tedy např. období jednoho roku obsahuje údaje za poslední čtyři kvartály.
• Dluhopisy jsou členěny na čtyři hlavní kategorie:
  1. dluhopisy emitované centrálními vládami,
  2. dluhopisy vládních agentur, tedy emitentů s úzkým vztahem k ústřední vládě, jejichž závazky jsou vládou obvykle explicitně garantovány,
  3. nadnárodní emitenti zahrnují např. BIS, IBRD, EBRD, EIB, atp.,
  4. dluhopisy MBS a kryté dluhopisy jsou dluhopisy zajištěné hypotékami (dluhopisy garantované vybranými americkými agenturami – MBS, či typicky v Evropě vydávané tzv. covered bonds).
• Ostatní obsahuje souhrn tržní hodnoty zlata a derivátových pozic, tedy kupříkladu pozic ve futures kontraktech, úrokových a FX swapů atp.