Statistika investičních fondů – komentář Listopad 2022

Listopad 2022

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci listopadu činila 895,2 mld. Kč. Oproti říjnu tato hodnota vzrostla o 23,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +8,6 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 21,8 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 11,9 mld. Kč na 241,3 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci listopadu činila 189,1 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 11,1 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +5,6 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 21,1 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 445,3 mld. Kč, z toho 170,0 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 275,3 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti říjnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 5,2 mld. Kč (měsíční transakce činily -0,2 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 49,7 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v listopadu činil 324,1 mld. Kč, z toho 61,7 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 108,0 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 36,2 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci listopadu 2022 působilo na území České republiky 743 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 77 akciových fondů, 67 dluhopisových fondů, 75 smíšených fondů, 119 nemovitostních fondů, 392 ostatních fondů a 13 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

• Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
• Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
• Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).

• Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.