ČNB zvyšuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy bank na 2,5 %

Bankovní rada dnes rozhodla o zvýšení sazby na úroveň 2,5 % od 1. dubna 2023. Při svém rozhodnutí vzala v úvahu současnou pozici české ekonomiky ve finančním cyklu, rozsah naakumulovaných úvěrových rizik v bilanci bankovního sektoru a vývoj jeho zranitelnosti. Zároveň přihlédla k citelnému nárůstu geopolitických nejistot, které vytvářejí potenciál pro zvýšenou a rychlejší materializaci cyklických rizik naakumulovaných ve finančním systému.

Aktuálně se uplatňuje proticyklická sazba ve výši 0,50 %. Její změna se stanovuje obvykle s ročním předstihem. Již dříve bankovní rada rozhodla, že od 1. července 2022 bude uplatňována sazba ve výši 1 %, od 1. října 2022 pak sazba ve výši 1,5 % a v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 bude ČNB vůči bankám uplatňovat proticyklickou sazbu na úrovni 2 %.

Proticyklická kapitálová rezerva byla zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v rámci Evropské unie v roce 2014. Tuto rezervu mají povinné instituce vytvářet na základě pokynů regulátora v období nadměrného růstu úvěrů. Ten obvykle zvyšuje finanční nerovnováhy a vede k růstu systémového rizika. Naopak v období poklesu ekonomické aktivity, doprovázeného rostoucími ztrátami z úvěrů, by měla být tato rezerva „rozpouštěna“, aby nefinančním podnikům a domácnostem byl zachován přístup k úvěrům bez nadměrně zpřísněných podmínek.

Bližší informace k tomuto rozhodnutí naleznete v Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy I/2022, které bude zveřejněno 11. března 2022.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

• Proticyklickou kapitálovou rezervu v tuzemsku čtvrtletně stanovuje Česká národní banka, a to prostřednictvím dokumentu s názvem Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Jejím úkolem je ochrana bankovního sektoru vůči rizikům vznikajícím v průběhu finančního cyklu. Jedná se zejména o rizika plynoucí z nadměrného růstu úvěrů, který přispívá k akumulaci systémových rizik a zvyšuje potenciál pro prudké výkyvy ekonomické aktivity.
• Další informace k proticyklické kapitálové rezervě na stránkách ČNB
• Informace o nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy v ostatních evropských zemích na stránce Evropské rady pro systémová rizika (externí odkaz)