Automatizaci investičního rozhodování pomocí předem naprogramovaných algoritmů
Autor: Ing. Jan Budík, Ph.D.
Automatizace je obor, který se zabývá vytvářením automatických procesů a primárně snižuje náklady na neustále se opakující činnost. Zřejmě nejznámější odvětví je automatizace průmyslová, kterou kde kdo zná z různých automobilek, železáren nebo jiných průmyslových procesů. Méně známější ale je varianta aplikace automatizace do procesu investičního rozhodování.
Automatizace v procesu investičního rozhodování spočívá v aplikaci předem naprogramovaných algoritmů, které vykonávají přesně definované procesy. Obecně lze tyto procesy rozdělit na:
- vyhledávání vhodné doby pro nákup nebo prodej sledovaného finančního instrumentu
- řízení otevřené obchodní pozice dle předem stanovených pravidel
Automatizace vyhledávání vhodné doby pro nákup nebo prodej sledovaného finančního instrumentudefinuje podmínky, při kterých dojde k otevření obchodní pozice. V případě využití pouze technické analýzy je rozhodování prováděno na základě samotné ceny a jejího vyjádření v podobě technických indikátorů (http://stox.cz/vzdelavani/technicka-analyza/technicke-indikatory). Pravidla pro otevření obchodu mohou být vytvořena např. pouze jednou podmínkou nebo i složením mnoha sofistikovaných podmínek. Při tvorbě pravidel se doporučuje sestavovat nejdříve jednoduché podmínky, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že budou použitelné i na jinačích instrumentech, než pro které byly sestaveny (tzv. robustnost pravidel). Příklad jednoduché podmínky, po jejímž splnění dojde k otevření nákupní pozice, může vypadat následovně:
- KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE VĚTŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři nákupní pozici
- KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE MENŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři prodejní pozici
Pro naprogramování podmínek jsou vytvořeny speciální programy, které jsou přímo propojeny se zprostředkovatelem přístupu na trh. Mezi nejznámější patří:
Řízení otevřené obchodní pozice dle předem stanovených pravidel je část obchodního procesu, který podle stanovených podmínek uzavírá obchod v zisku nebo ve ztrátě. Tento proces může být závislý na mnoha proměnných, přičemž mezi nejzákladnější může patřit zvýšená volatilita reprezentována extrémní hodnotou na technických indikátorech. Z pohledu profesionálů je tato část více důležitá, než samotné precizní načasování vstupu do obchodní pozice.
Obchodník si může vybrat mezi možnostmi plné automatizace, kdy je vstupní i výstupní proces kompletně řízen předem nadefinovanými algoritmy, nebo si může vybrat polo automatizaci, kdy sám otevře obchodní pozici a řízení nechá na algoritmech anebo nechá algoritmy otevřít obchodní pozici a řídit ji bude dle svého uvážení. Obecně lze říci, že jakýkoli uvážený a racionální zásah do plně automatizovaného procesu může zvýšit ziskovost obchodní strategie.
Příklad plně automatizované obchodní strategie a její výsledky naleznete zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/nastroje-pro-automatizaci-investicniho-rozhodovani
STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři