Technická analýza PCI 2014-08-22
Poznamenejme, že v roce 2013 Rusko importovalo zemědělské produkty a potraviny ze Spojených států a EU za 1,3 mlrd. dolarů a 16 mlrd. dolarů patřičně. Takže, pokles dovozu bude především mít vliv na ekonomické vztahy s EU a způsobí dočasné oslabení eura. S největší pravděpodobností část nevyzvednutých zboží zůstane na vnitřním trhu EU – investoři budou očekávat pokles příjmů zemědělských výrobců a snižování počtu pracovních míst. V současné době tento údaj již činí více než 130 000 lidí. Účinek může mít vliv na objem investic v zemědělském sektoru EU.
Je třeba zdůraznit, že v roce 2012 objem vývozu hovězího masa v Rusku ze Spojených států překonal více než 300 mln. dolarů. Nepochybně ruský trh je perspektivním pro zemědělské odvětví Spojených států. Zákaz dovozu kuřat způsobí další vnitřní konkurenci na trhu masa. V důsledku pokles poptávky po masných výrobcích způsobí nadbytek nabídky na vnitřním trhu USA. Dočasný pokles cen na maso také americkým spotřebitelům umožní vzdat potravin s vysokým obsahem sójy snížením vnitřní poptávky po náhražce a ceny příslušných futures. Krátkodobý pozitivní učinek potravinového embargo přezkouší pouze ruské zemědělské odvětví a rubl, který po 6. srpna mírně posílil vůci dolaru. Není nutné také zapomínat na morální satisfakce, kterou přezkušují ruští poslanci. Uvedené trendy (především ekonomické) se projevují v chování spreadového instrumentu, na který se dnes podívejme.
Použijme výše uvedenou situaci pro vhodné investování v portfoliu krátkých pozic. Sestrojme spreadový instrument v obchodní platformě NetTradeX s pomocí metody GeWorko: [F-CATTLE+L-CATTLE+SOYB+EUR]/[RUB]. Podkladové portfolio se skládá z futures na zmrazené hovězí maso F-CATTLE, živý skot L-CATTLE a sójové boby SOYB se stejnými váhami investovaného kapitálu. Zahrnuli jsme také evropskou měnu, která charakterizuje makro vliv potravinového embargo na EU. Pro kotační část je zvolen ruský rubl – jediný krátkodobý vítěz. Program NetTradeX umožňuje automaticky spočítat cenu podkladové a kotační části instrumentu vůcu americkému dolaru. Prodej syntetického spreadu je shodný s prodejní operací portfolia F-CATTLE(25%)+L-CATTLE(25%)+SOYB(25%)+EUR(25%) a současným nákupem RUB(100%). Čistý zisk je jako součet zisků pro obě pozice. Zde podíl investovaného kapitálu ($) je vyjádřen v procentech. Poznamenejme, že kotace umožňuje diverzifikovat rizika krátké pozice a současně zvýšit intenzivitu reakce instrumentu na hlavní vliv sankcí.
Po otevření příkazu stop se rozmist''uje vzápětí za hodnotami indikátoru ParabolicSAR, v blízkosti dalšího fraktálního minima. Je používána strategie sledování trendu. Takže, změníme možný poměr profit/loss do strany bezztratového stavu pozice.
Více o mechanismu provádění portfoliových operací můžete si přečíst v sekci naší stránky "Krátký návod o vytvoření a obchodování PCI". Můžete sledovat na Facebooku zde.
IFC Markets je předním brokerem na mezinárodních finančních trzích,
poskytuje profesionální služby v oblasti Forex a CDF obchodování.
www.ifcmarkets.cz
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři