Obchodování aktuálních trhů v praxi - Strategie Power Break
V dnešní části seriálu navážeme na předchozí díl o „Breakoutu“ a ukážeme si jak je to s obchodováním strategie v reálu, jak dále s hlavní myšlenkou pracovat a na jaké trhy tato metoda funguje.
Jak jsme si již uvedli, tak vstup je po proražení nejvyšší nebo nejnižší ceny z první minutové svíčky při otevření trhů, tudíž se většinou vstupuje již na druhé svíčce (v druhé minutě). Je třeba mít na paměti, že při otevření trhů, jsou ceny velmi volatelní, a tedy není zrovna jednoduché vstoupit za cenu, kterou nám indikuje strategie. Samozřejmostí při zpětném testování pravidel byla zapnuta funkce „Limit Order Fills“ a tak máme jistotu plnění příkazu, přesto je ale třeba počítat s potenciálními skluzy v plnění.
Obrázek níže nám ukazuje vstup do short pozice při proražení nejnižší hodnoty z první svíčky (low). V praxi to znamená, že buď máme zapnuté automatické obchodování strategie bez našeho zásahu a tedy vygenerovaný signál se automaticky zobchoduje anebo ho obchodujeme „ručně“ pomocí market příkazu. Je samozřejmostí, že není možné jakkoliv váhat nebo analyzovat daný signál nebo čekat na jeho zobrazení v grafu.
Po vstupu do trhu ihned zadáváme i výstup (SL) a necháme již trh pracovat. Dle námi nadefinovaných pravidel, pokud nedojde v průběhu dne k výstupu na stoplossu, tak vystupujeme na konci obchodního dne (MOC – market on close). V praxi to znamená, že ukončujeme obchod při uzavírání poslední minutové svíčky obchodního dne a tedy v 22:14:59. Pokud toto plnění nestihneme, tak je možné vystoupit i v 22:30:01 kdy trhy opět otevírají.
Obrázek ve větším rozlišení Zde
Nyní jsme si ukázali, jak probíhá zobchodování signálů ze strategie a nyní se pojďme zamyslet jak dále pracovat s počáteční myšlenkou: Jak jsme již pochopili, je důležité, aby počáteční myšlenka byla sama o sobě funkční a s pozitivním očekáváním a až následně můžeme zkoušet strategii pilovat například pomocí uvedených myšlenek. Pokud zvolíme cestu, že jsme někde slyšeli, že nějaký pattern je holly grail a pak se to snažíme násilně napasovat na trh, tak si zároveň koledujeme o ztrátu peněz hned v počátku vlivem okamžitého kolapsu teoreticky krásně vypadající strategie. Existuje i teorie o robustnosti, která říká, že trading strategie by měla fungovat na více trzích zároveň. Příznivci tohoto názoru argumentují, že pak se vyhneme přeladění strategií a odpůrci naopak říkají, že každý trh má jinou dynamiku a tudíž snahou o robustnost strategie ztrácí efektivitu. Pravdu mají bezesporu oba tábory a je tedy vhodné si najít zlatou střední cestu. Například tak, že základní myšlenka může fungovat na více trzích a následně strategii dopracováváme na konkrétní trh. Pojďme se tedy podívat, jak brekout funguje na ostatních indexových futures, kdy jsou ponechány úplně stejná pravidla a hodnoty jak pro vstup, tak i pro výstup: Obrázek ve větším rozlišení Zde
Jak vidíme z tabulky, tak tato počáteční myšlenka vykazuje pozitivní očekávání na všech důležitých futures na americké indexy a tudíž je možné tuto myšlenku rozpracovávat na kterýkoliv z nich. Dnes jsme si dále rozvedli obchodní metodu založenou na proražení high a low svíčky a v příštím článku se zaměříme na některou z dalších známých metod a zanalyzujeme si, zda má také pozitivní očekávání. Ing. Roman Dvořák a Ludvík Turek, M.A.A. www.czechwealth.cz
Poslední zprávy z rubriky Škola obchodníka:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jak globální oteplování zatěžuje světové odvodňovací systémy?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři