Statistika investičních fondů říjen 2023 – komentář (15.11.2023)

Říjen 2023

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci října činila 1 117,4 mld. Kč. Oproti září tato hodnota vzrostla o 8,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +9,4 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 28,2 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 9,3 mld. Kč na 333,5 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci října činila 239,0 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 13,1 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +11,3 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 21,4 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 536,9 mld. Kč, z toho 190,7 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 346,2 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti září hodnota majetkových cenných papírů poklesla o 6,9 mld. Kč (měsíční transakce činily -2,8 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 48,1 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v říjnu činil 432,4 mld. Kč, z toho 69,1 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 163,1 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na 38,7 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci října 2023 působilo na území České republiky 820 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 86 akciových fondů, 74 dluhopisových fondů, 78 smíšených fondů, 136 nemovitostních fondů, 427 ostatních fondů a 19 fondů bez investiční politiky.

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Zdroj: ARAD systém časových řad

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Zdroj: ARAD systém časových řad

---

Poznámky:

• Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
• Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
• Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
• Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.