Statistika investičních fondů – komentář (15.8.2022)

Červen 2022

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci června činila 787,0 mld. Kč. Oproti květnu tato hodnota poklesla o 8,0 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +6,6 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 16,0 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu poklesla o 8,0 mld. Kč na 112,0 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci června činila 172,8 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 0,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +3,1 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 22,0 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 387,9 mld. Kč, z toho 154,6 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 233,3 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti květnu hodnota majetkových cenných papírů poklesla o 9,4 mld. Kč (měsíční transakce činily +1,2 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 49,3 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v červnu činil 286,7 mld. Kč, z toho 73,3 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 90,8 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 36,4 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci června 2022 působilo na území České republiky 697 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 73 akciových fondů, 64 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 112 nemovitostních fondů, 359 ostatních fondů a 13 fondů bez investiční politiky.

xxxx vyměnit grafy!

Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

• Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
• Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
• Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).

• Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.