Kauzalita, přirozené experimenty a otevření očí

Vrátím se sice k týden staré události, ale stojí za to ji znovu připomenout. Nobelovu cenu za ekonomii (přesněji cenu švédské centrální banky za ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela ) za rok 2021 byla rozdělena mezi tři ekonomy: polovinu dostal Davidu Card "za jeho empirické příspěvky k ekonomii práce", druhá polovinu pak společně Joshua D. Angrist a Guido W. Imbens "za jejich metodologické příspěvky k analýze kauzálních vztahů". 

 Ve zdůvodnění se píše:

Mnoho velkých otázek v sociálních vědách se zabývá příčinou a následkem. Jak imigrace ovlivňuje výši mezd a zaměstnanost? Jak ovlivňuje delší vzdělání budoucí příjem? Na tyto otázky je obtížné odpovědět, protože nemáme nic, co bychom mohli použít ke srovnání. Nevíme, co by se stalo, kdyby imigrace byla menší nebo kdyby daná osoba nepokračovala ve studiu.

Letošní laureáti však ukázali, že na tyto a podobné otázky je možné odpovědět pomocí přirozených experimentů. Klíčem k úspěchu je využití situací, kdy náhodné události nebo změny politiky vedou k tomu, že se se skupinami lidí zachází odlišně, a to způsobem, který se podobá klinickým pokusům v medicíně.”

V ekonomii se trápíme tím, že nejsme schopni dělat jednoduše opakované umělé experimenty podobně jako ve fyzice, jemně upravovat podmínky a sledovat dopad na výsledek a sledovat kauzalitu. Pánové ale našli způsob, jak využít tzv. přirozených experimentů a rozvinuli metodický rámec, který výzkum umožňuje, jako například regresní diskontinuitu, rozdíly v rozdílech nebo instrumentální proměnné. Geniální je, že myšlenky, které za nimi stojí, jsou srozumitelné všem. 

Spoustu ekonomů si například klade otázku, zda zvýšení minimální mzdy povede ke snížení nebo zvýšení zaměstnanosti. Card a Krueger k výzkumu použili metodu rozdílů v rozdílech. Využili k tomu přirozený experiment: v roce 1992 New Jersey zvýšilo minimální mzdu. Kdybyste se jen čistě podívali na následný vývoj zaměstnanosti v New Jersey, tak byste nezměřili jen efekt zvýšení minimální mzdy, ale spoustu dalších vlivů, jako například ekonomický cyklus, vliv regulace, imigrace, změny preferencí spotřebitelů, počasí…

Prostý rozdíl v zaměstnanosti by obsahoval všechny vlivy a neřekne tedy, jak moc se na něm podepsala změna minimální mzdy. Mimochodem, přesně takto špatně se vliv minimální mzdy měří na VÚPSV, tedy na českém Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Ale to je jiná story, story o tom, jak jsme ve vládnutí a rozhodování pozadu o desítky let za ekonomií, a jak evidence based policy tady nemá na růžích ustláno.

Prostý rozdíl je špatný postup. Ale rozdíl rozdílů je jiné kafe. Potřebujete k tomu právě přirozený experiment. V tomto případě pomohla Pensylvánie. Ta je v přímém sousedství s New Jersey, takže ji ovlivňují stejné faktory. A v roce 1992 Pensylvánie minimální mzdu nezměnila. Card a Krueger zkoumali vliv změny minimální mzdy na zaměstnanost ve fastfoodech (kde pracuje velký podíl lidí pracující za minimální mzdu). A měli tedy dvě skupiny. První, New Jersey, kde se mzda změnila. A druhou, kontrolní, kde se mzda nezměnila. Vzhledem k blízkosti předpokládali, že ostatní faktory, jako ekonomika, společnost, chutě atd. působí na obě skupiny stejně. Takže koukali na rozdíl zaměstnanosti po a před změnou (1992) v obou státech. A pak udělali rozdíl mezi státy. Rozdíl rozdílů. 

Zjistili, že zvýšení minimální mzdy nevedlo ke snížení pracovních míst, jak se do té doby tradičně předpokládalo. Počet pracovních míst se dokonce zvýšil. Tato metoda je geniální v tom, že nemusíme filtrovat desítky ostatních vlivů jako předtím. Zároveň je tak zřejmá, že si řeknete, jak je možné, že na to přišli až tak pozdě! Nebyl to zcela jejich nápad: na podobném principu studoval doktor John Snow příčiny cholery ve 40. a 50. letech už v 19. století. Pánové ale dokázali k této metodě přivést generace dalších ekonomů. Mimochodem, od té doby vznikla spousta dalších studií zkoumající dopad minimální mzdy. Výše uvedený výsledek patří mezi výjimky (druhý odspodu). Meta analýza ukazuje, že převažuje negativní vztah mezi minimální mzdou a zaměstnaností. Negativní vztah platí silněji u mladých a méně vzdělaných. 

Význam jejich práce tak nespočíval ve výsledku. Ale v odhalení přirozených experimentů kolem nás. To ekonomů otevřelo oči a umožnilo spoustu empirické práce. Další klíčová otázka. Znamená delší vzdělání vyšší výdělky v budoucnosti. Samozřejmě že ano, řekněte. Na to není potřeba žádný výzkum, vždyť to vidíme, všude kolem sebe: delší vzdělání vede k vyšším mzdám. Ale je to skutečně tak? Není to tak, že déle se vzdělávají lidí s vyšší inteligencí? A vyšší inteligence stojí pak za vyšší mzdou. A nikoliv vyšší vzdělání? Opět, podobně jako u vlivu minimální mzdy a dopadu na zaměstnanost, musíme odfiltrovat další proměnné. Angrist a Krueger skutečný vliv délky vzdělání na budoucí výdělky zkoumali. Ale když vám řeknu, že k tomu došli přes čtvrtletí, kdy jste se narodili, tak si budete klepat na čelo a budete je považovat za bláznivé astrology. Ve skutečnosti použili dvou specifik amerického vzdělávacího systému. Za prvé, pokud se narodíte v prosinci (ve 4. čtvrtletí), tak nastoupíte do první třídy dříve než jen o měsíc mladší dítě narozené v lednu (1. čtvrtletí). Podobně jako u nás děti narozené v září jdou často na první třídy až v sedmi letech, zatímco děti nerozené v srpnu v šesti. Za druhé, dlouho platilo, že jedinec mohl v USA ukončit školní docházku v 16 letech. Když to zkombinujeme, tak děti narozené ve čtvrtém čtvrtletí budou chodit do školy o něco déle než ti narození v prvním čtvrtletí. 

A taky, že jo. Lidé, kteří se narodili v prvním čtvrtletí roku, mají o něco nižší vzdělání než lidé narození ve čtvrtém čtvrtletí! Rozdíl je malý, asi cca 0,1 roku, ale existuje.

V dalším kroku se podívali na rozdíl ve výdělcích. A rozdíl tam byl. Lidé narození v prvním čtvrtletí mají nejen o něco nižší vzdělání než lidé narození ve čtvrtém čtvrtletí a lidé narození v prvním čtvrtletí mají o něco nižší výdělky než lidé narození ve čtvrtém čtvrtletí (obrázek třetí). Vliv na mzdu je malý, asi 0,1 %. Ale to je za 0,1 roku. Znamená to, že rok vzdělání navíc zvyšuje výdělky o 10 %. A to už je docela hodně. Mimochodem, proto vyšší vzdělání je klíčovou cestou k prosperitě.

Podobně jako v případě Carda a Krugera nejde primárně o výsledek, ale o metodu, která opět otevřelo mnoha ekonomům oči a umožnila velký rozkvět empirické ekonomie. Joshua Angrist a Guido Imbens pak ukázali, jaké závěry o příčině a následku lze vyvodit z přirozených experimentů. V přirozených experimentech nemáme plnou kontrolu nad účastníky. Například ve výše uvedeném příkladu školu v 16 letech neopustí ten, kdo chce jít na vysokou školu. A naopak nemáme možnost přinutit lidi, aby se účastnili přirozeného experimentu, když nechtějí. Pak vzorek lidí v přirozeném experimentu není čistě náhodný, což může zkreslit výsledky. Angrist a Imbens si položili následující otázku: Za jakých podmínek můžeme použít přirozený experiment k odhadu účinků určité intervence, například počítačového kurzu, když se účinky liší mezi jednotlivci a nemáme úplnou kontrolu nad tím, kdo se jí účastní? Jak můžeme tento účinek odhadnout a jak jej interpretovat? Použili metodu dvoustupňovou metodu instrumentálních proměnných. Jedním z důležitých závěrů je, že je možné odhadnout účinek pouze u lidí, kteří změnili své chování v důsledku přirozeného experimentu. To například znamená, že závěr Angrista a Kruegera o vlivu dodatečného roku vzdělání na příjem platí pouze pro ty lidi, kteří se skutečně rozhodli opustit školu, když měli tu možnost. Není možné určit, kteří jedinci do této skupiny patří, ale můžeme určit její velikost. Co říct závěrem: Příspěvky laureátů z počátku 90. let 20. století ukazují, že je možné zodpovědět důležité otázky o příčinách a následcích pomocí přírodních experimentů. Jejich příspěvky se vzájemně doplňují a posilují: Angristův a Imbensův metodologický pohled na přirozené experimenty a Cardovo využití tohoto přístupu k důležitým otázkám ukázaly cestu dalším badatelům. 

Nyní máme k dispozici ucelený rámec, který mimo jiné znamená, že víme, jak by měly být výsledky takových studií interpretovány. Práce laureátů způsobila revoluci v empirickém výzkumu v sociálních vědách a výrazně zlepšila schopnost výzkumné komunity odpovídat na otázky, které jsou pro nás všechny velmi důležité. Je potřeba připomenout, že cenu by si zasloužil také Alan Krueger. Bohužel v roce 2019 zemřel.

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny