ČNB se připojila k podpoře Basel III
Smyslem dopisu je vytvořit protiváhu snahám o rozmělnění konceptu Basel III v EU. Podle názoru signatářů je dodržení konceptu v nejlepším zájmu Evropy, neboť posílí odolnost bank a tím i hospodářský růst. Dodržování dohodnutých jednotných globálních pravidel také umožňuje vzájemnou srovnatelnost bank. Proběhlé krize navíc ukazují globální propojenost ekonomik, což podtrhuje potřebu jednotných globálních pravidel.
Specificky se v dopise zdůrazňuje podpora pro nový, rizikově citlivější standardizovaný přístup k úvěrovému riziku, pro minimalizaci odchylek v EU a zejména pak pro výstupní práh, který představuje limit pro dosaženou úsporu na kapitálovém požadavku při aplikaci interních modelů a jehož všechny vrstvy by měly být vypočteny z jednotné základny rizikově vážených aktiv. ČNB navíc podporuje, aby výstupní práh byl zaveden na všech úrovních konsolidace.
Společný dopis k rámci Basel III – neoficiální překlad
Mairead McGuinness
Komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů
200 Rue de la Loi
John Berrigan
Generální ředitel
Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů
EU by měla dodržovat dohodu Basel III
Evropská komise v současnosti připravuje legislativní návrh na implementaci finálních částí globálně dohodnutého rámce pro banky Basel III. Globální finanční krize v letech 2007–2010 jasně ukázala, že je třeba posílit obezřetnostní regulaci bank, a trvalo zhruba osm let, než byly všechny aspekty dohody Basel III dohodnuty. My jakožto orgány obezřetnostního dohledu a centrální banky v EU plně podporujeme úplnou, včasnou a konzistentní implementaci všech aspektů tohoto rámce. Podle našeho názoru by tato implementace měla dodržet literu i ducha dohody Basel III. Rozmělnění rámce by bylo v rozporu s nejlepšími zájmy Evropy. Během pandemie se ukazuje, že se odolnějším bankám lépe daří podporovat reálnou ekonomiku, a to i v dobách krize. Zajištění odolnosti bank je proto dobré i pro hospodářský růst, který Evropa jednoznačně potřebuje. Dodržování basilejského rámce by také usnadnilo sledování vývoje trhu, protože zjednodušuje porovnávání rozdílných bank. To by následně pomohlo tolik potřebné restrukturalizaci evropského bankovního sektoru.
Globální finanční krize i pandemie ukázaly, jak jsou ekonomiky celosvětově provázané. Co se stane na americkém trhu hypoték nebo ve Wu-chanu, se dotkne nás všech. V takovém prostředí je pro nás všechny lepší, když budou zavedeny minimální standardy k zajištění odolnosti, kterou my všichni potřebujeme. Ani EU není v tomto výjimkou. Pokud se navíc EU od této dohody odchýlí, může být ohrožena její implementace i v jiných zemích. Je proto v dlouhodobém zájmu EU zavést celosvětově dohodnuté standardy, včetně všech aspektů dohody Basel III, v jejich celé šíři, včas a konzistentně.
To má tři důležité implikace. Zaprvé by měl být zaveden výstupní práh podle dohody Basel, kdy je výpočet všech rizikově založených kapitálových opatření a rezerv proveden na základě jediného souboru rizikově vážených aktiv. Tento přístup má hned několik výhod: je jednoduchý a transparentní, snižuje variabilitu rizikově vážených aktiv a buduje důvěru v kapitálovou vybavenost bank. Narovnává také podmínky mezi bankami využívajícími interní modely a bankami využívajícími standardizované modely, jakož i mezi různými bankami využívajícími interní modely po celém světě, a zvyšuje využitelnost kapitálových rezerv. Přístup k výstupnímu prahu na základě paralelních sloupců tyto výhody nemá, a proto by se neměl používat. Také je třeba uvážit aplikaci výstupního prahu na všech úrovních konsolidace, a to v souladu s ostatními obezřetnostními požadavky, jako je například pákový poměr.
Zadruhé by měl být nový standardizovaný přístup k úvěrovému riziku podle pravidel Basel zaveden tak, jak bylo globálně dohodnuto. Nový přístup je k riziku citlivější, než byl přístup starý. Přináší křehkou rovnováhu mezi riziky v různých typech expozic, přičemž my bychom tuto rovnováhu měli zachovat.
Zatřetí by měly být minimalizovány odchylky pro EU. Existuje již několik odchylek od pravidel Basel, které by se měly znovu vyhodnotit. Kromě toho by EU měla upustit od zavádění dalších výjimek z Basel III nebo vytváření složitějšího rámce bankovní regulace.
Závěrem chceme zdůraznit potřebu úplné, včasné a konzistentní implementace všech standardů Basel III. Na tom se globálně dohodli jak guvernéři a vedoucí orgánů dohledu členů Basilejského výboru[1], tak vedoucí představitelé zemí G20[2]. EU by v tomto závazku měla i nadále pokračovat. Je to v našem společném zájmu.
7. září 2021, zveřejněno na internetových stránkách všech orgánů.
Robert Holzmann Adam Glapiński
guvernér, Oesterreichische Nationalbank prezident, Narodowy Bank Polski
Jacek Jastrzębski
Helmut Ettl předseda, Komisja Nadzoru Finansowego výkonný ředitel, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Mário Centeno
Pierre Wunsch guvernér, Banco de Portugal
guvernér, Belgická národní banka
Dimitar Radev Peter Kažimír
guvernér, Bulharská národní banka guvernér, Národná banka Slovenska
Boris Vujčić Pablo Hernández de Cos
guvernér, Chorvatská národní banka guvernér, Banco de Espana
Jiří Rusnok Stefan Ingves
guvernér, Česká národní banka guvernér, Sveriges Riksbank
Madis Müller Erik Thedéen
guvernér, Eesti Pank generální ředitel, Finansinspektionen
Boštjan Vasle
Kilvar Kessler
předseda správní rady, Finantsinspektsioon guvernér, Banka Slovenije
Jens Weidmann
prezident, Deutsche Bundesbank
Yannis Stournaras guvernér, Bank of Greece
Gabriel Makhlouf
guvernér, Central Bank of Ireland
Ignazio Visco guvernér, Banca d’Italia
Martinš Kazaks guvernér, Latvijas Banka
Santa Purgaile předsedkyně, Komise pro finanční a kapitálové trhy
Gediminas Šimkus
předseda rady, Lietuvos bankas
Edward Scicluna guvernér, Central Bank of Malta
Klaas Knot
prezident, De Nederlandsche Bank
Poslední zprávy z rubriky Z domova:
Přečtěte si také:
Prezentace
04.09.2024 Akciové portfolio Tomáše Vranky: Alphabet má…
02.09.2024 Nvidia opět překonala očekávání! Investoři…
29.08.2024 Změny v povinném ručení se blíží. Řidiči,…
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Petr Lajsek, Purple Trading
Ropa padá na roční minima! Kam až poklesnou ceny pohonných hmot?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Miroslav Novák, AKCENTA
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz