Statistika alfou a omegou intradenního obchodování?

Autor: Bc. Jan Kolář

Spousta začínajících obchodníků zakládá svoje každodenní obchodování na svých aktuálních pocitech, subjektivních odhadech nebo obecném přesvědčení, že lze o budoucím pohybu cen cokoliv vědět. Zejména někteří obchodníci, jež provádějí obchody na základě fundamentálních zpráv, jsou přesvědčeni o svých nadpřirozených schopnostech každodenně předpovídat jejich výsledky a následné směřování trhu. Při svém úspěchu si v podstatě nepřipouštějí vliv náhody nebo obyčejného štěstí. Podle mého názoru existuje mnohem mocnější nástroj, kterým lze získat náskok před ostatními. Tím je statistika.

Je až k údivu, kolik intra-denních obchodníků tráví svůj čas hledáním nebo vytvářením „dokonalých“ indikátorů nebo podobných nástrojů. Ve své podstatě všechny dobré indikátory byly již vymyšleny, a stačí je pouze vhodně používat. A zároveň si vytvořit obchodní systém, který má statistickou výhodu.

Statistika je v intradenním obchodování nesporně velmi důležitá. Obchodování se systémem, který má dostatečnou statistickou výhodu, podle mého názoru, mnohokrát odděluje profesionály od začátečníků. Ve své podstatě lze vycházet z jednoduchého předpokladu, že bez určitého náskoku v podobě statistické výhody nelze v dlouhodobém horizontu uspět, pokud nejsme dítětem štěstěny. Statistická výhoda neznamená nic jiného než pravděpodobné chování trhu v určitém okamžiku. Není třeba naslouchat obecnému přesvědčení, zprávám nebo různým názorům, pokud disponujeme systémem se statistickou výhodou. Otázkou je, kde hledat onu statistickou výhodu?

V grafech existují určitá místa, kde rostou tržní očekávání. V těchto oblastech často probíhají tvrdé boje mezi kupujícími a prodávajícími. Nemusíte věštit, kdo bude mít pravdu, a kdo ne. Pravdu nemusí mít nikdo, ale vždy zvítězí ten silnější. Je tedy důležité tato místa najít, a vyčkat na to, kdo vyhraje a naopak, kdo odejde poražen.

Typická místa, na nichž se odehrávají boje, a tím rostou tržní očekávání, jsou S/R úrovně, denní minima/maxima a v neposlední řadě minulé denní close a denní open.

Samozřejmostí je osvojit si alespoň základy statistiky a teorie pravděpodobnosti, abyste mohli nalezenou potenciální výhodu najít a vhodně otestovat. Následně zjistit robustnost navrženého systému, třeba metodou Monte Carlo. Statistika nám dává i jasnou představu, jestli obchodní systém vůbec stojí za to. Po nalezení systému se statistickou výhodou byste měli vyjít z dlouhodobého hlediska jako vítězové, a už se hlavně nebudete muset spoléhat na občasné štěstí.