Jak na algoritmické obchodování?

Autor: Ing. Jan Budík, Ph.D.

Nákup nebo prodej akcií, měn a komodit lze provést buď manuálně anebo automaticky pomocí předem naprogramovaných algoritmů. Druhá varianta je obecně známá pod slovním spojením Algoritmické obchodování, které vyžaduje speciální obchodní platformu umožňující pomocí vlastního programovacího jazyka nadefinovat podmínky k zaslání nákupních nebo prodejních příkazu na burzu. Vstupem do naprogramovaných algoritmů bývá zpravidla:

• Cena
• Čas
• Objem obchodů (Volume)
• Počet otevřených obchodů (Open Interest)

Hůře kvantifikovatelným vstupem a historicky často nezjistitelným je výskyt neočekávaných fundamentálních informací nebo sentiment trhu. Nicméně i tyto informace lze zapracovat do algoritmů například implementací tzv. indexů strachu (http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/vix-vyuzijte-meric-strachu).

Vysoký potenciál automatizace v podobě algoritmického obchodování využívají investiční banky, podílové nebo hedgové fondy ať už pro nákup a prodej v reálném čase nebo testování výkonnosti využívaných strategií na historických datech.

Obecně lze rozdělit algoritmické obchodování na

• Klasické
• Vysokofrekvenční (High-frequency trading)

Klasické algoritmické obchodování rozhoduje o nákupu a prodeji na základě veřejně dostupných informací vycházejících například z úrovní technických indikátorů (http://stox.cz/vzdelavani/technicka-analyza ) a nevyžaduje extrémní požadavky na výpočetní výkon zajišťující rychlé zpracování velkého množství dat. Příkladem klasického algoritmického obchodování může být naprogramování následujících obchodních pravidel:

• KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE VĚTŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři nákupní pozici 
• KDYŽ Klouzavý průměr s 5ti denní periodou JE MENŠÍ NEŽ Klouzavý průměr s 20ti denní periodou TAK Otevři prodejní pozici 

K vyhodnocování těchto pravidel dochází v časovém intervalu, který může být například jedna minuta, jedna hodina nebo jeden den.

Naopak Vysokofrekvenční obchodování vyžaduje extrémně výkonné počítačové sestavy, které analyzují kvanta dat a generují až desítky nákupních a prodejních příkazů během jedné vteřiny. Vysokofrekvenční strategie vyžadují častější aktualizaci parametrů. Často se používají tzv. arbitrážní strategie, které využívají rozdílů cen stejných finančních instrumentů na různých trzích a snaží se profitovat z této neefektivity trhu.

Další články a zajímavosti o ETF naleznete na STOX.CZ | Podpora pro online obchodování

Vyzkoušejte si klasické algoritmické strategie na DEMO účtu: 

http://stox.cz/vyzkousejte-tws-demo