Páteční obchodování ve znamení 15 nižších bankovních ratingů

Zátěžové testy, které provedly dvě nezávislé auditorské společnosti (Oliver Wyman a Roland Berger Strategy Consultants), byly podle španělské vlády tvrdší, než jaké jsou standardy Mezinárodního měnového fondu. Nejhorší scénář počítal s 6,5% poklesem HDP a 60% propadem cen nemovitostí z maximálních úrovní před krizí.

Na začátku června MMF uvedl, že budou španělské banky potřebovat minimálně 37 miliard eur, jeden z představitelů fondu částku odhadoval na 60 až 80 miliard eur.

Evropské obchodování v době zveřejnění zprávy končilo, americké obchodování se pak celý den po horších datech z ekonomiky (konkrétně po horším než očekávaném výsledku indexu aktivity filadelfského Fedu a doporučení Goldman Sachs shortovat akcie v reakci na toto číslo) neslo ve znamení vysoké poptávky po dolaru a amerických dluhopisech.

Moody's snížila rating 15 bank

Nejistotu do bankovního sektoru vnesla ratingová agentura Moody's, která měla po skončení obchodování na Wall Street snížit rating až 17 velkým bankám s globální působností. Výstrahy ze strany agentury byly známé již několik měsíců. Nakonec bylo sníženo 15 ratingů.

- Nomura a Macquarie přišly o 1 stupeň již ve středu.

- Ve čtvrtek přišly o 1 stupeň ještě HSBC, Lloyds TSB, RBS a Société Générale.

- O 2 stupně bylo zhoršeno hodnocení Bank of America, BNP Paribas, Barclays, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, RBC a UBS.

- O 3 stupně přišla jediná Credit Suisse.

Například Morgan Stanley to může podle CEO Jamese Gormana ovlivnit zhruba 8 % derivátových kontraktů, snížené hodnocení přednostních dluhopisů (senior debt) se dotkne 868 milionů až 7,2 miliardy USD v kolaterálu, derivátech a dalších platbách.

Již v květnu snížila agentura ratingy italských bank včetně UniCredit a Intesy Sanpaolo, aby následně zhoršila rating 16 španělských finančních ústavů v čele s Banco Santander a 7 německých a rakouských bank.

V únoru Moody's varovala, že sníží o tři stupně hodnocení UBS, Credit Suisse a Morgan Stanley. Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC Holdings, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Citigroup, Macquarie Group a Royal Bank of Canada měly přijít o dva stupně hodnocení. O jeden stupeň mohlo být sníženo hodnocení Bank of America, Nomura Holdings, Royal Bank of Scotland a Société Générale.

EURUSD zahajoval páteční obchodování na čtvrtečních minimech.

1. Investiční poučení od nejslavnějších investorů
2. Nejlepší české akciové fondy: Kde zaostanete za světem nejméně, a kde házíte peníze do koše
3. Ekonomika: Tohle není konec hry, to je konec jejího konce. Francie končí do dvou let, Japonsko už za rok
4. Komodita nade všechny? Světová vodní krize prověří lidskou soudržnost

14 bank, kterým nejvíce hrozí bankrot