Hledejte ziskové formace v grafu – Strategie Dynamic Pattern

Existují formace a patterny, které by se pravidelně opakovaly, a dalo by se na nich konsistentně vydělávat? Jdou takové formace naprogramovat? Odpovědi naleznete v našem článku.

V předchozích dílech tohoto seriálu byly prezentovány dvě rozdílné obchodní strategie založené na proražení nebo odražení od důležitých trading úrovní. Dnes nahlédneme do jiného soudku a podíváme se jak je to s obchodními patterny (formacemi) z hlediska Trading Strategií.

Pattern je možné definovat jako nějakou posloupnost svíček, která se opakovala v minulosti, a po této formaci nastal podobný vývoj trhu. Těchto formací je na trhu celá řada a každá může o trhu vypovídat něco jiného a vývoj po těchto formací může být různě velký s rozdílnými stupni předpověditelnosti následujícího pohybu trhu.

Cílem tohoto článku je tedy ukázat, zda je možné najít pomocí technicko – analytického softwaru pattern, který se bude dostatečně často opakovat a bude možné na něm stavět trading strategii.

Možností jak nalézt opakující se formaci je několik. Buď ji vyčtete z nějaké knihy, nebo semináře anebo studujete grafy tak dlouho, až na nějakou narazíte. Výhoda vlastního nalezení je v tom, že ji pravděpodobně bude znát malý okruh lidí a proto je větší pravděpodobnost funkčnosti. Důvod proč známé formace mohou být v reálu nefunkční, může spočívat v tom, že o ní vědí i velcí hráči a půjdou proti vám a vašim stop lossům.

Nyní jsem tu práci udělal za vás a po dlouhodobém studiu grafů a testování se s vámi podělím se dvěma mými patterny. Jeden pro dlouhou pozici a jeden pro krátkou pozici. Celou trading strategii jsem si dovolil nazvat „Dynamic pattern“ a primárně jsem ji hledal na emini futures na akciový index S&P 500 na denních datech. Začneme tedy s patternem po kterém přichází růst.

Long Artemis formace – jedná se o formaci, která nastává v silně předprodaném trhu, kdy aktuální otevírací cena je níže než otevírací cena před pěti dny a zároveň je následující cena vyšší než nejnižší cena na předchozí svíčce a také high je vyšší než přechozí zavírací cena. Pokud je toto splněno tak vstupujeme stop příkazem na open před pěti dny (kód a bližší informace naleznete na portálu o Trading Strategiích - http://www.czechwealth.cz/trading-strategie/ ). Jde tedy spíše o formaci, která spekuluje na korekci současného klesajícího trendu.

Short artemis formace – Pro spekulaci na pokles jsem naopak zvolil formaci, která čeká na korekci současného trendu, aby nastoupila ve směru tohoto klesajícího trendu. Kód je opět k nalezení na http://www.czechwealth.cz/trading-strategie/

Jako výstupní signál byl použit známý Williamsův bailout, který je definován tak, že pokud otevře následující svíčka v zisku, tak strategie vystupuje z trhu, pokud otevírá ve ztrátě, tak se nastavuje dolarový stop loss.

Zde máme názornou ukázku jak longu tak i shortu na aktuálním grafu:

Obrázek ve větším rozlišení Zde

 Nyní když již víme, že existují formace, na kterých se dá ziskově vydělávat, tak se také podíváme na report a equitní křivku této trading strategie od roku 2004.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Obrázek ve větším rozlišení Zde

 Jak vidíme na reportu, formace mají úspěšnost téměř 80% při 163 obchodech což lze považovat za dostatečný vzorek. Drawdown je přiměřený v poměru k ziskům a ostatní parametry také ukazují na pozitivní očekávání. Pokud tyto parterny budeme brát jako námět pro další práci, tak vás mohu ubezpečit, že tato trading strategie se dá velmi vylepšit hlavně na poli výstupů. Equitní křivka vykazuje stálý nárůst s akcelerací v posledním období, což je také pozitivní.

Samozřejmě podrobíme strategii testu i na jiných trzích.  Zde jsem postavil strategii před opravdovou výzvu a zkoušel jsem ji na dvou akciích (Alcoa, Honeywell), dvou indexových futures (ER a ES),  futures na Euro a také na dvou komoditách (pšenice, kukuřice). Výsledky si můžete porovnat sami dle tabulky.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Nyní si můžete udělat obrázek o tom, jestli existují ziskové metody, které lze naprogramovat a také obchodovat. Příště podrobíme testu metodu, o které známá osobnost tvrdí, že je zisková, ale diskreční a tudíž nenaprogramovatelná. Už nyní vám mohu prozradit, že základní koncept se mi naprogramovat podařilo, takže určitě se bude na co těšit.

Aktualizace portálu Trading Strategie! Jaký byl výnos za únor dle strategií?

Každý měsíc provádíme aktualizaci výsledků Trading Strategií, které jsou uvedeny na portálu. Na portálu - www.czechwealth.cz/tradingstrategie - jsme prezentovali tři koncepty a to Dynamic Pattern, Inside view a Power break. Každý z konceptů je založený na jiných pravidlech a obchoduje se na jiném futures trhu. (podrobné informace najdete na výše zmíněném portálu) Nyní si shrňme a zanalyzujme dosažené výsledky od spuštění portálu.

Následující report reprezentuje výsledky od počátku spuštění portálu.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Z výše uvedeného vyhodnocení již umíme vyčíst, že strategie v tomto panickém období vykázali zisk 9793 USD při riziku 3513 USD. Z hlediska toho, že se jedná o studijní koncepty prezentované zcela zdarma, tak výsledky lze hodnotit jako jednoznačně bezkonkurenční. Ziskovost je zcela nepopiratelná a v případě individuálního nastavení pro daný kapitál by měly být výsledky velmi pozitivní.