Jak obchodovat volatilní trhy bez jasného směru – Strategie Inside view

Jakou metodu zvolit když je trh nerozhodný a pohybuje se pouze v cenovém rozpětí předchozího dne? Jak si připravit další obchody? Na tyto otázky budeme hledat odpověď v tomto článku pomocí metody založené na „Inside Bars“

V předchozí části našeho seriálu jsme si popsali metodu založenou na proražení cenového rozpětí první svíčky obchodního dne. Dnes se podíváme na další metodu, která zkoumá „Inside svíčky“ a snaží se nalézt nějaké zákonitosti chování trhu po této svíčce.

Nejdříve si ale definujme co je to Inside bar. Jak ukazuje obrázek níže, jedná se o svíčku, která je „uvnitř“ svíčky předchozí. To znamená, že její vrchol se nachází níže než vrchol svíčky předchozí (lower high) a zároveň dno se nachází výše než u předchozí svíčky (higher low).

Pro obchodní metodu, kterou chceme backtestovat, budeme tuto formaci chápat tak, že trh konsoliduje před dalším pohybem a při proražení LH nebo HL bude následovat výraznější pohyb směrem, který trh svíčku prorazí. V případě, že následuje více inside bars po sobě, tak čekáme na proražení vždy poslední svíčky. Pojďme se tedy podívat na tuto metodu v grafu:

Jak již všichni jistě poznáme podle popisu z minulých článků o trading strategiích, jedná se o čárkový graf, kdy žluté čárky ukazují inside bars a modrá šipka znázorňuje long pozici a červená krátkou pozici. Pokud je šipka plná, tak to značí vstup a prázdná znázorňuje výstup. Ještě poznamenejme, že se jedná o denní graf na emini futures na akciový index S&P 500 (ES). Vlevo tedy vidíme, že se vytvořila inside bars. Následně jsme si zakreslili úrovně, kde vstupujeme do pozice pomocí stop pokynu. Byl tedy aktivován long pokyn, který následně ukončujeme pomocí profit targetu o pět dnů později. Identicky postupujeme u short pozice znázorněné šipkou červenou.

Pro testování základní funkčnosti myšlenky byly využity statické výstupy, tedy dolarový stop loss a profit target. Nicméně pro reálné obchodování je lepší se přiklonit k výstupům logicky vycházejícím ze vstupní myšlenky nebo aspoň použít volatilní výstupy. Pokud přesto zvolíme výstupy statické, tak je neustále třeba přizpůsobovat systém aktuálnímu stavu na trhu a volatilitě.

Z tohoto reportu (2004 – 2007) je zřejmé, že metoda vykazuje pozitivní očekávání, aniž bychom jakýmkoliv způsobem filtrovali nebo optimalizovali vstupy. Později si i ukážeme, že metoda vykazuje robustnost na ostatních trzích.

Opět je potřeba podotknout, že se jedná o základní koncept, který je určen k zamyšlení a je potřeba tuto metodu dále rozpracovat.

V tomto článku jsme si ukázali další z metod tentokrát založenou na inside bar. V příštím díle se podíváme na outside bar.