Reverzní zátěžové testování bankovního sektoru

Miroslav Plašil, Martin Časta

Článek představuje metodický přístup ČNB k reverznímu zátěžovému testování, které je užitečným doplňkem k standardním makrozátěžovým testům solventnosti bankovního sektoru. Přístup spočívá v simulování velkého množství konzistentních makrofinančních scénářů a jejich dopadu na kapitál bank. V jejich rámci jsou následně detailnímu zkoumání podrobeny scénáře, které vedou k předem zvolené míře zátěže. Ta je nejčastěji definována jako neplnění celkového kapitálového požadavku, či neplnění kapitálových požadavků Pilíře 1 a 2. Reverzní test díky své schopnosti zaměřit se širší sadu scénářů přispívá k systematické identifikaci klíčových makrofinančních rizikových faktorů a usnadňuje nalézt potenciální slabá místa, které mohou zvyšovat zranitelnost bankovního sektoru. Zároveň umožňuje kvantifikovat nejistotu spojenou s těmito scénáři. Přístup je ilustrován na reverzním zátěžovém testu domácího bankovního sektoru k polovině roku 2024.

Vydáno: březen 2025

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 1/2025 (pdf, 790 kB)