Velký seriál o FOREXU – Obchodní systémy na forex

Obchodní systém, money management, psychologie. Toto jsou tři základní věci, které trader potřebuje pro úspěšný trading. I když, se z těchto tří oblastí obchodnímu systému přisuzuje nejmenší váha, přesto je jejich nepostradatelnou součástí. Jak ale takový obchodní systém vypadá? Co to vlastně je? A jak vzniká? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v dnešním článku.

V dnešním pokračování seriálu o FOREXu se podíváme na obchodní systémy. Je to jeden ze základních stavebních kamenů úspěšného obchodování. Co si ale pod takovým obchodním systémem vlastně představit? Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o soubor nutných podmínek vedoucích k úspěšné sérii obchodů s cílem vytvořit zisk.

Obchodní systémy můžeme rozdělit

• podle způsobu obchodování:

• diskreční
• mechanické
• automatické

• podle typu vstupních informací

• fundamentální
• technické

Diskreční obchodní systém

Musí obsahovat přesně definovaný okamžik pro vstup vyhledaný na základě fundamentální anebo technické analýzy – tedy na základě indikátorů. A je celkem jedno na základě kolika indikátorů nebo zpráv signál ke vstupu získáte.

Potom je důležité přesné nastavení STOP LOSSu a přesné nastavení PROFIT TARGETu. Součástí obchodního systému je i money management, tzn. jak velké pozice budu otevírat a kolik může být maximální ztráta.

Diskreční systém znamená – že všechno počínaje analýzou, vyhledání vstupního signálu, spočítání a nastavení stop lossu a profit targetu, konče samotnou realizací vstupu do pozice a výstupu z pozice dělá trader „ručně“. Také může operativně přizpůsobovat profit targety nebo stop lossy aktuální situaci na trhu. Výhodou je, že má všechno pod kontrolou, nevýhodou je, že to zabere poměrně dost času. Výhodou i nevýhodou je přítomnost osobnosti a charakteru tradera. Ať chceme nebo nechceme naše vlastnosti a myšlení velmi ovlivňuje naše obchodování. A to může být mnohdy kamenem úrazu.

Mechanický obchodní systém

funguje na stejných principech jako diskreční systém, ale některé jeho části jsou zautomatizovány – většinou se jedná o vyhledání vstupních signálů na základě technické analýzy – indikátorů. V praxi to může vypadat tak, že místo dlouhého vysedávání u pc čekáte na ALARM, například zvukový signál, šipka v grafu, SMSka nebo email, který vám oznámí splnění podmínek pro vstup do pozice, a vy potom ihned můžete ručně zadat příkaz ke vstupu do pozice. Stejně tak lze naprogramovat i ALARM pro oznámení dosažení určité cenové hladiny, tj. vlastně PT. A tak můžete jednoduše upravit svoji pozici podle potřeby, přičemž šetříte čas, který byste jinak strávili čekáním na signál u obrazovky

Automatický obchodní systém

je vlastně plně automatizovaný systém také se stejnými principy jako diskreční systém, tzn. že všechny kroky jsou naprogramovány a program sám zadává objednávky pro vstup do pozice i pro výstup z pozice. Je to vlastně velmi jednoduché, program spustíte a ten zařídí všechno sám. Vyhledá vstupní signál na základě zadaných parametrů, určí velikost pozice, vstoupí do obchodu, na zadaném profit targetu z pozice vystoupí a obchod ukončí. Stačí jen ho jednou za čas zkontrolovat.

A jak je možné vytvářet takovéto programy?

Jde to pomocí aplikace v programu Metatrader 4, který jsme si představili  předchozích článcích jako nejpoužívanější SW pro obchodování a vykreslování grafů ve forexu.

Aplikace se jmenuje Expert Advisor (EA) – jedná se o program napsaný v jazyku MQ4, který je schopen pro Vás pracovat na platformě Metatrader 4. Je to svým způsobem robot, který vám nejen ušetří čas, ale hlavně vyloučí z vašeho obchodování lidský faktor. EA nepociťuje strach, není nenasytný, nepřeceňuje se. Drží se přesně pravidel a parametrů, která jsou zadaná a naprogramovaná a podle nich řídí obchod a vstupuje do pozice a opět z pozice vystupuje.

Jednoduchý příklad obchodního systému

určíme si měnový pár a časový rámec, na kterém budeme obchodovat:
například EUR USD 5 minut

Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů EMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).

Pro vstup do dlouhé pozice (LONG) budeme vyhledávat překřížení obou klouzavých průměrů tak, že EMA 3 musí překřížit EMA 13 zespoda nahoru. Do pozice vstupujeme na CLOSE svíčky při které došlo k překřížení a navíc byly splněny další podmínky. A to, že MACD musí být větší nebo rovno nule a CCI musí být taktéž větší nebo rovno nule.

Stop Loss umístíme pod swing LOW – což bývá většinou LOW posledních cca 10 svíček. Anebo si můžeme určit pevný Stop Loss, například 20 pipů.

Profit target si také určíme jako pevnou vzdálenost, například 20 pipů. A na tomto targetu ukončíme ½ pozice. Jestliže je náš target zasažen, okamžitě posuneme zbytek pozice na vstupní hodnotu, tedy na B.E., čímž zamezíme tomu, abychom ze ziskového obchodu utrpěli ztrátu. S druhou polovinou pozice vystoupíme z obchodu v okamžiku, kdy dojde k opačnému překřížení EMA 3 a EMA 13.

Pro větší názornost je systém a podmínky vstupu do pozice znázorněn na obrázku.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

V obrázku je použit indikátor Bollinger bands (13) jehož střední křivka odpovídá EMA (13).

Podle výše našeho účtu si zvolíme, jak velkou pozici můžeme otevřít, když nechceme riskovat více jak 2% našeho účtu a budeme uvažovat, že tato velikost pozice bude konstantní.

Pro vstup do krátké pozice (SHORT) platí úplně stejná pravidla, jen obráceně.

Obrázek ve větším rozlišení Zde

Máme tedy podmínky pro vstup do pozice i pro výstup z pozice a můžeme se pustit do testování. Na vybraném měnovém páru a časovém rámci projedeme ručně graf a vyhledáváme vhodné příležitosti a výsledky zapisujeme do deníku. Tento proces jde automatizovat, ale za předpokladu, že máme příslušný Expert Advisor nebo si jej umíme naprogramovat. Testy můžeme provádět na libovolných měnových párech, na různých časových rámcích tak, že nakonec zjistíme, který měnový pár a časový rámec se pro tento systém nejlépe hodí. Pamatujte si, že každý systém je potřeba nejprve OTESTOVAT a ušít si jej takzvaně přímo na tělo, aby vám vyhovoval, a při jeho obchodování jste se cítili dobře.

To je asi snahou každého tradera, najít, vymyslet a otestovat funkční obchodní systém, který může obchodovat a který bude přinášet pravidelné příjmy. Ač se to může zdát na první pohled snadné, není tomu vždy tak. Někdy je to dlouhá cesta lemovaná spoustou systémů, které zrovna vám nefungují a nesedí, ale věřte, že na konci vždy najdete ten jeden, o který se můžete opřít. A ten si hýčkejte – protože je váš, „šitý“ na míru a někdy tvrdě vydřený v potu tváře při testování u pc.

V příštím pokračování seriálu o FOREXu se podíváme na on-line účty a live účty u forexo brokerů.

Ptát se a diskutovat na téma FOREX můžete ve speciálním vlákně diskusního fóra o tradingu na adrese http://www.czechwealth.cz/forum/obchodujeme-forex/