Graf dne VIX roste o 2,5 % kvůli rostoucí nejistotě na akciovém trhu (26.03.2026)

Futures na CBOE VIX dnes rostou o téměř 2,5 % v prostředí obnoveného poklesu na Wall Street a růstu cen ropy (OIL), která se znovu dostala nad hranici 100 USD za barel. Vnitrodenní volatilita trhu byla v posledních čtvrtletích jen zřídka takto vysoká. Nejistota investorů zůstává mimořádně vysoká.

• Vnitrodenní volatilita futures na VIX vzrostla na nejvyšší úroveň za posledních šest měsíců. Tento ukazatel měří cenové výkyvy v rámci jednoho obchodního dne v 15minutových intervalech. Současná úroveň je přibližně čtyřikrát vyšší než průměr, který bývá obvykle pozorován v obdobích silné tržní paniky.
• Zároveň implikovaná volatilita pro index S&P 500, která odráží očekávaný denní pohyb indexu, vzrostla na zhruba 1,77 %, tedy na nejvyšší úroveň od dubna 2025. Za poslední tři měsíce se objevily pouze dvě seance s pohybem větším než 1,75 %. To naznačuje, že futures a opční trhy oceňují výrazně vyšší volatilitu, než jakou index S&P 500 ve skutečnosti vykazuje.

VIX (časový rámec D1)

Index volatility VIX obnovuje svůj růst a znovu reaguje na support poblíž spodní hranice rostoucí trendové linie. Pohyb nad úroveň 26 by mohl zvýšit pravděpodobnost růstu směrem k 28, která tvoří horní hranici rostoucího kanálu, z něhož VIX vystoupil už minulý týden. Pokud znovu zesílí růstové momentum, pohyb může být silnější a může pokračovat i nad úroveň 30.

Zdroj: xStation5

Při pohledu na dynamiku spotového indexu VIX se podobné historické skoky volatility často shodovaly s nákupními příležitostmi na indexu S&P 500 v tříměsíčním horizontu. Výjimkou byly únor 2020 a prosinec 2021.

Zdroj: SubuTrade