Opce – sledujte velké hráče

Ne nadarmo se doporučuje, aby se malí obchodníci drželi při svém obchodování na straně velkých hráčů, kteří často disponují důležitými informacemi o společnostech.

Mnoho z Vás již pravděpodobně slyšelo o opcích jako zajišťovacím prostředku již nakoupených akcií, ale zkusme se na ně podívat i z jiného pohledu. Opce mohou velmi dobře indikovat i to, kam by se mohla cena akcie v budoucnu pohnout. Samozřejmě není úplně jednoduché toto odhadnout a také to není zcela stoprocentní (co na burze je…?), ale určitou výhodu nám to na trhu dává, což úspěšní obchodníci vždy požadují.

Velcí hráči mají obrovský kapitál, který investují do jednotlivých vybraných aktiv. Jedním z nich jsou     i akcie. Jejich problém však spočívá v tom, že pokud najednou investují velkou sumu peněz, jsou schopni významně ovlivnit tržní ceny ještě dříve, než do této pozice nastoupí kompletně. Naopak, nákupem opce získávají právo na nákup (nebo prodej) za předem určenou cenu v předem určeném čase. Proto velmi často, místo nákupu akcií, volí nákup opcí. Pokud jste schopni určit, zda byla určitá opce nakoupena velkým obchodníkem, máte velmi dobrou šanci vydělat na tomto obchodu.

Proč je dobré sledovat aktivitu velkých hráčů? Odpověď je jednoduchá. Tito významní obchodníci mají důležité informace o společnostech a jejich akciích, které veřejnost nemůže snadno získat. Důsledkem jejich rozhodnutí a obchodní akce pak může být velký cenový pohyb akcie.  Jaký důvod by měl nákup velkého množství opcí, přičemž na trhu není žádná zpráva, která to odůvodňuje? Proč by někdo ve velkém nakupoval právo na nákup akcií? Důvod je jednoduchý, jsou to informace, které jsou to nejcennější, co obchodník může získat. My tyto informace nemáme, proto je ale dobré sledovat, kam velcí hráči vkládají své peníze a obchodovat tak na jejich straně. Cílem monitoringu aktivity velkých peněz je včas odhalit jejich záměr a být v obchodě dříve než veřejnost, která kurzotvorné informace vždy získá pozdě a vstupuje do obchodu v okamžiku, kdy my už plánujeme z obchodu vystupovat.

Algoritmus, který máme vytvořený, nám umožňuje tyto velké opční objednávky denně sledovat. Pokud sledované pokyny velkých obchodníků splňují naše kritéria, otevíráme obchod. Máme přehled, jaké tituly jsou velkými obchodníky nakupovány (s odhadem dopadu na další vývoj ceny). Přesně máme stanoveny, které opční strategie v jednotlivých případech použijeme, abychom velké obchodníky mohli výhodně následovat ve stejném směru. Jeden takový reálný obchod ze včerejška (akcie VALE) s komentářem je uveden zde: http://leveltrading.net/free/obchod.php

Jan Široký, Leveltrading.net