Rakouská centrální banka dokončila stress testy

Rakouská centrální banka včera zveřejnila stress testy, v nichž testovala kapitálovou vybavenost místních bank (včetně  Erste) v souvislosti s dalším vývojem bankovního trhu v zemích střední a východní Evropy, vůči němuž jsou rakouské banky značně exponovány. Podle základního scénáře by  rakouské banky měly v příštích dvou letech odepsat cca 10 mld. EUR špatných úvěrů či
aktiv, v případě negativního scénáře až 20 mld. EUR. Základní scénář je založen na růstu  úvěrů v selhání v Rakousku na 8% resp. na 16% v zemích CEE, přičemž kapitálová  přiměřenost tier 1 by u největších bank v tomto případě klesla z 8,8% na 8,3%. U negativního scénáře by nicméně tier 1 klesl až pod hranici 6%, což by si nesporně  vynutilo další kapitálové posílení rakouských bank. My předpokládáme, že základní  scénáře odpovídá nejvíce současné realitě a výhledům na roky 2010 a 2011, Erste v tomto případě podle nás po posledním navyšování kapitálu  je dostatečně kapitálově vybavená na to, aby si poradila s vývojem nastíněným v základním scénáři.