Jak obchodovat volatilní trhy bez jasného směru – Strategie Inside view část 2.
Jakou metodu zvolit když je trh velmi volatilní, ale přesto bez jasného trendu? Jak si připravit další obchody? Na tyto otázky budeme hledat odpověď v tomto článku pomocí metody založené na „Outside Bars“.
V předchozí části našeho seriálu jsme si popsali metodu založenou na pohybu v úzkém cenovém rozpětí, kdy se cena pohybovala pouze v rozpětí předchozího dne, a tedy nepřesáhla nejvyšší ani nejnižší cenu. Při testu metody založené na proražení high nebo low inside svíčky jsme zjistili, že tato metoda má pozitivní očekávání a můžeme na jejím základě vytvářet obchodní metodu.
Dnes budeme tedy vycházet z podobné logiky a budeme zkoumat „outside bar“
Nejdříve si ale definujme co je to outside bar. Jak ukazuje obrázek níže, jedná se o svíčku, která je „vně“ svíčky předchozí. To znamená, že její vrchol se nachází výše než vrchol svíčky předchozí (higher high) a zároveň dno se nachází níže než u předchozí svíčky (lower low).
Pro obchodní metodu, kterou chceme zpětně testovat, budeme tuto formaci chápat tak, že na trhu zuří boj mezi býky a medvědy, který vyznívá zatím nerozhodně, a věříme tedy, že při dosažení vrcholu nebo dna outside svíce bude cena stahována opět zpět do původního rozpětí outside svíce. V případě, že po outside bar následuje inside bar, tak tato svíce nám filozofii neguje a tudíž se ruší signál pro vstup do trhu. Pojďme se tedy podívat na tuto metodu v grafu:
Obrázek ve větším rozlišení Zde
Jak již většina jistě pozná podle popisu z minulých článků o trading strategiích, jedná se o čárkový graf, kdy žluté čárky ukazují outside bars a modrá šipka znázorňuje long pozici a červená krátkou pozici. Pokud je šipka plná tak to značí vstup a prázdná znázorňuje výstup. Ještě poznamenejme, že se jedná o denní graf na emini futures na akciový index S&P 500 (ES). Vlevo tedy vidíme, že se vytvořila outside bars, po které bohužel následoval pohyb proti pozici a tedy ztráta. Identicky postupujeme u short pozice znázorněné šipkou červenou. Pro testování základní funkčnosti myšlenky byly využity statické výstupy, tedy dolarový stop loss a profit target. Nicméně pro reálné obchodování je lepší se přiklonit k výstupům logicky vycházejícím ze vstupní myšlenky nebo aspoň volatilní výstupy. Pokud přesto zvolíme výstupy statické, tak je neustále třeba přizpůsobovat systém aktuálnímu stavu na trhu a volatilitě. Z tohoto reportu (2004 – 2007) je zřejmé, že metoda vykazuje pozitivní očekávání, aniž bychom jakýmkoliv způsobem filtrovali nebo optimalizovali vstupy. Později si i ukážeme, že metoda vykazuje robustnost na ostatních trzích. Opět je potřeba podotknout, že se jedná o základní koncept, který je určen k zamyšlení a je potřeba tuto metodu dále rozpracovat. Nejedná se tedy o metodu doporučenou k okamžitému obchodování. V tomto článku jsme si ukázali další z metod tentokrát založenou na outside bar. V příštích dílech se podíváme na funkčnost těchto metod na jiných trzích než na ES a na výsledky v případě kombinací obou metod. Ing. Roman Dvořák a Ludvík Turek, M.A.A. www.czechwealth.cz
Poslední zprávy z rubriky Škola obchodníka:
Přečtěte si také:
Prezentace
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz