 Dotestováno nerovná se dostressováno. Asi tak by se dalo shrnout vyhlášení výsledků stress testů 91 evropských bank, které tvoří 65 % evropského trhu z pohledu celkových aktiv. Do projektu bylo zapojeno 20 národních autorit s dohledem od CEBS (Committee of European Banking Supervisors), který koordinoval a kontroloval celý proces. S výhledem na nejbližší dva roky se testování zaměřilo zejména na úvěrové a tržní riziko, spolu s možností vzniku dluhové krize v Evropě. Potřeby testování byly stanoveny 3 základní scénáře:
1) Základní scénář počítá s tím, co plánuje a očekává Evropská komise, a to ve smyslu růstu HDP, inflace, nezaměstnanosti a dalších základních makroekonomických veličin co se jednotlivých zemí týká.
2) Negativní scénář věští návrat recese a růst HDP v jednotlivých zemích přibližně o 1 % nižší v roce 2010, respektive o 2 % v roce 2011.
3) Nejhorší scénář předpokládá navíc krizi státního dluhu. Podle tiskové zprávy CEBS ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 by v případě recese klesl agregovaně pro všechny banky z 10,3 % v roce 2009 na 9,2 % do konce roku 2011 (při porovnání se 4 % jako regulatorní minimum a 6 % nastavených pro testování). 38 bankovních institucí se během testování alespoň částečně spoléhalo na závislost na pokračující vládní pomoci.
Přehled makoekonomického vývoje + předpokládané scénáře
Zdroj: CEBS
Výsledky
V souhrnu testy neprošlo 7 z 91 testovaných bank. Jmenovitě se jednalo o německou Hypo Real Estate, řeckou Agricultural Bank of Greece a 5 španělských spořitelných družstev (Caja Sur, Diada, Unnim, Espiga a Banca Civica), které by na splnění požadavků potřebovaly dalších 3,5 miliardy EUR. HRE se podle nejhoršího scénáře dostal na 4,7 %, ale podle regulátora trhu navýší HRE kapitál pouze tehdy, pokud by se naplnil negativní scénář vývoje, uvedl Atlantik FT.
Celý článek čtěte na iPoint: http://ipoint.financninoviny.cz/vysledky-stress-testu-aneb-i-placebo-muze-zabrat.html |
_w60h45_w76h50.png)
RSS
Přebírání zpráv
